Определение и соблюдение правильного риска на день важный этап в становлении трейдера. Внутридневная торговля предполагает исключительно маржинальную торговлю с плечом 1 к 20 и больше, когда 5% рост/падение котировок акции могут удвоить или обнулить ваш депозит. К счастью американский фондовый рынок отличает высокая ликвидность. Более 500 акций передовых американских компаний имеют дневную ликвидность более 1 млрд. долларов. Торгуя такие высоколиквидные акции, вы можете гарантировать себе соблюдение минимальных рисков в пределах 0,2-0,3% от цены акции и даже меньше.
Для начинающего трейдера в силу большого количества ошибок почти невозможно добиться значительного результата по количеству плюсовых сделок. Чтобы при этом не терять и быть в небольшой прибыли, вы должны склониться к большому количеству сделок с минимальным риском, чтобы в день вам удавалось сделать хотя бы пару плюсовых сделок. И важнейший принцип – акции не ходят мало, одно самое скромное движение будет в пределах 1 – 1,5% и принесет прибыль в 5-10 раз большую вашего среднего риска. Это позволит вам оставаться на плаву и при удачном стечении обстоятельств быть в плюсе.
Перед началом торгов вы должны себе честно ответить о ваших целях и планах. В некоторые моменты вас будут посещать озарения за счет уже полученного опыта и вы будете идеально понимать ситуации и у вас будет желание взять риск в пределах 25-30% от депозита, что сделать сверхприбыль. Это возможно. Но также вы должны сделать и план к отступлению. Ведь проигрыш урежет ваш депозит и ваши возможности по рискам. Поэтому надо продумать как вы будете действовать в случае неудачи, чтобы в течении 1-2 недель отбить убыток и не превращать его в трагедию.
С увеличением опыта и вашей уверенности, и улучшением ваших технических навыков вы сможете позволить себе риски в пределах половины дневного риска на сделку. Ваша точность исполнения будет на максимумах и это принесет свои плоды. До этого момента может сильно выбить вас из колеи даже один – два неверных трейда с такими рисками.
Если вы теряете в день 30 долларов и останавливайтесь, то при потери за месяц суммы в пределах 20-50% от депозита также надо останавливаться. Потери надо резать перерывами. Для новичка перерыв даже в неделю не несет угрозы потери бдительности и навыков. У него их нет. План по снижению рисков в случае таких потерь необходим, чтобы прекратить минусовую полосу и проработать плохие моменты в вашей торговой системе. Т.е. вы должны быть готовы снизить риск даже до 10-15 долларов на сессию.
Также в плане рисков, чтобы действительно их соблюдать, необходимо выбрать платформу с наличием автоматического закрытия позиций и блокировки счета при достижении дневного лимита потерь. Не взваливайте на себя непомерную ношу по самоконтролю рисков. Вы с этим не справитесь.
По рискам также могут быть отклонения в тех случаях, когда трейдер не засылает всю сумму разом на депозит, а дополняет небольшими суммами по мере необходимости. Кстати, неплохой вариант, если фирма может дать вам торговый капитал в размере 1 к 50 и больше, вы должны держать на счету всего лишь небольшую сумму, покрывающую ваши риски.
В ситуации, когда в плюсовой зоне, вы также должны останавливать торговлю при потери своего обычного лимита, даже если у вас еще 10-кратная сумма в P&L остается.
Сохранения плюсов и фиксация прибылей единственный вариант быть в плюсе. Убивать каждый день в лимит и все сделки в минус, дожидаясь супер сделки, будет съедать депо за депо. И ни одна система не поможет вам создать прибыль. Прибыль для всех успешных трейдеров делается именно за счет их отношения к фиксации прибыли. Для среднего трейдера с опытом меньше года можно говорить спокойно о 1000 -1500 несохраненной прибыли, которые по сути и оказались ключевыми в их неудачах.
Разрабатывая план снижения рисков, вы должны вывести математическое ожидание вашей системы в плюс:
Мат. Ожид. = Коэффициент выигрышных сделок*средняя прибыльная сделка + (1 – коэффициент выигрышных сделок)*средний риск > 1
Чтобы поправить коэффициент выигрышных сделок нужно время. Минимальную прибыль 15-20 центов вы можете себе гарантировать. Соответственно, только снидение риска даст возможность вывести математическое ожидание в плюс. И эту формулу надо проверять еженедельно и ежемесячно чтобы отслеживать ваши риски и моменты когда вы начинаете регулярно меньше зарабатывать чем ваши риски (скажем поменялся рынок).
За частую мы только в конце понимаем, что наша цель была досягаема просто мы перед ней свернули не туда. Скажем вы гонитесь за прибылью 100 в день и берете рсик 50-100 чтобы этого добиться.
Если вы за 3 месяца сделаете прибыль 1000 долларов, т.е. Гроссом в пределах 1500 на объем 100000 акций, то для среднего депозита в 1000-1500 это будет хорошая прибыль. Это будет настоящий успех. Берем 1500 гросса делим на 60 торговых дней получаем 25 долларов, делим еще на 2 (ведь и это будет успехом и достижением) получаем 12,5 долларов. Т.е. чтобы нам сделать за 3 месяца прибыль в пределах 100% от нашего депозита нам надо в среднем в день делать 12,5-25 долларов. Для этого надо взять риска не больше 5 долларов на день. Это минимальный план, очень скромный. В хороший день реально вы сможете сделать и 100 и 200 долларов. Главное что за 20 плохих дней вы не потеряете больше 200 долларов с учетом комиссий. Да, это будет моментальный трейдинг с очень коротким стопом, от больших бид/офера, уровней лимитами и т.п.
Когда вы в плюсе и крепко стоите на ногах вы должны вести статистику так, чтобы она показывала слабые места вашей торговой системы и как только они начнут проявлять себя больше обычного – это будет сигналом к началу конца или к тому, что рынок поменялся и вам необходимо начать тоже меняться. Первые сбои в системе трейдер иногда перебарывает размером, но после 2-3 сбоев он уже не в силах их перебороть. Надеюсь, вы не верили в то, что ваша ТС бессмертна?!
Для минусовой торговли ведение статистики должно отражать повторение основных ошибок, приводящих в потерям, чтобы вы достаточно быстро определяли как с ними бороться на практике. И само собой, чтобы правильные модели выделялись и вы не забывали что вас кормит.
В минусовые моменты надо вести форму статистики ежедневно пока 2-3 недели не будут закрыты в плюс. При плюсах люди мнят себя богами и не ведут статистику, необходимо хотя бы раз в неделю просматривать основные моменты. Ваш профит может не измениться просто из-за объема временно, но коэффициент выигрышных сделок может уже опуститься на 10%.